PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BILL с ^VIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BILL и ^VIX составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.4

Доходность

Сравнение доходности BILL и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
86.39%
81.39%
BILL
^VIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BILL:

0.12

^VIX:

0.57

Коэф-т Сортино

BILL:

0.53

^VIX:

2.17

Коэф-т Омега

BILL:

1.07

^VIX:

1.26

Коэф-т Кальмара

BILL:

0.07

^VIX:

0.96

Коэф-т Мартина

BILL:

0.20

^VIX:

2.15

Индекс Язвы

BILL:

29.57%

^VIX:

38.41%

Дневная вол-ть

BILL:

48.96%

^VIX:

142.23%

Макс. просадка

BILL:

-87.15%

^VIX:

-88.70%

Текущая просадка

BILL:

-74.16%

^VIX:

-70.87%

Доходность по периодам

С начала года, BILL показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 93.49%.


BILL

С начала года

8.40%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

86.39%

1 год

9.20%

5 лет

18.37%

10 лет

N/A

^VIX

С начала года

93.49%

1 месяц

47.34%

6 месяцев

81.40%

1 год

76.23%

5 лет

13.50%

10 лет

4.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BILL c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BILL, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.300.57
Коэффициент Сортино BILL, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.782.17
Коэффициент Омега BILL, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.26
Коэффициент Кальмара BILL, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.170.96
Коэффициент Мартина BILL, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.542.15
BILL
^VIX

Показатель коэффициента Шарпа BILL на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILL и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.30
0.57
BILL
^VIX

Просадки

Сравнение просадок BILL и ^VIX

Максимальная просадка BILL за все время составила -87.15%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILL и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-74.16%
-70.87%
BILL
^VIX

Волатильность

Сравнение волатильности BILL и ^VIX

Текущая волатильность для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) составляет 12.75%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 61.67%. Это указывает на то, что BILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.75%
61.67%
BILL
^VIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab